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保监会发布偿二代整体框架

时间:2013年05月16日 来源: 关注次数:597【字体:

         中国保监会主席项俊波近日签发了《中国第二代偿付能力监管制度体系整体框架》(以下简称《整体框架》)。《整体框架》作为偿二代建设的顶层设计,明确了偿二代的总体目标,确立了“三支柱”框架体系,制定了偿二代建设的若干基本技术原则。《整体框架》的发布是我国第二代偿付能力制度体系建设取得的一项具有关键意义的重大阶段性成果。

《整体框架》由制度特征、监管要素和监管基础三大部分构成。其中,制度特征包括统一监管、新兴市场、风险导向兼顾价值三大特征;监管要素包括定量资本要求、定性监管要求、市场约束机制三个支柱;监管基础是指公司内部偿付能力管理。

2012年4月,保监会正式启动了第二代偿付能力监管制度体系建设工作,计划用3到5年的时间建设一套既与国际接轨、又符合国情的中国第二代偿付能力监管制度体系。

偿二代建设是新一届保监会党委顺应国际国内金融发展和金融监管的潮流与趋势、统揽行业发展全局、审时度势所做出的一项重大举措和战略部署。保监会高度重视偿二代建设工作,成立了领导小组,项俊波担任组长。

针对第二代偿付能力监管要求可能带来的资本波动,保监会财务会计部副主任赵宇龙在5月14日的媒体通气会上表示,根据前期评估测算结果,保险公司资本可以实现平稳过渡,并出现结构性调整。

3月29日,保监会发布《中国第二代偿付能力监管制度体系整体框架(征求意见稿)》。

“银行监管从巴塞尔协议Ⅱ向巴塞尔协议Ⅲ过渡时,理论架构和监管体系没有变化,只是对资本数量提高了要求。因此造成融资需求较大,对资本市场冲击较大。”赵宇龙说,但保险偿付能力监管从第一代转向第二代,是一种体系和框架的转变。第一代偿付能力监管主要以规模为导向,业务规模越大,对保险公司的资本要求也越高。但第二代偿付能力则以风险为导向。对于那些风险管理能力较差、资产配置风险较高、资产负债不匹配、承保业务质量较差的保险公司,第二代偿付能力监管制度体系对其资本要求会提高。反之,对于那些风险管理能力较好、资产配置风险较低、资产负债匹配度较好、业务质量较好的保险公司,不管其规模大小,最后对其资本要求会下降。

赵宇龙说,第二代偿付能力监管制度体系会使保险公司资本要求产生结构性变化。根据前期评估测算结果,保险公司资本不会出现大的波动。但在保费规模一样的情况下,能够区分出风险状况好的公司和不好的公司。

《整体框架》指出,在计算第一支柱量化资本要求时,原则上采用标准模型,条件成熟时,逐步引入内部模型。

对于为何不采用国际上常采用的内部模型,赵宇龙说,采用标准模型,与国内保险行业现阶段的风险管理水平相适应。从国际经验来看,审查单个公司的内部模型,通常需要五六个专业人士,以目前行业100多家公司来计算,至少需要五六百人去审核内部模型,目前的监管力量达不到。

“我们做过评估,使用标准模型,能够适应风险防范的需要。此外,我们还特别在第一支柱定量资本要求里设计了一个调控性资本要求,即根据行业发展、市场调控和特定保险公司风险管理水平的需要,对部分业务、部分公司提出一定期限的资本调整要求。”赵宇龙说,“这样既避免了内部模型对监管资源的消耗,降低了成本,同时也可以发挥内部模型的优势。”

在第二支柱定性监管要求中设定了风险综合评级指标。赵宇龙说,这个指标是具有中国特色的,在美国和欧盟国家都没有特别强调。第二支柱将对第一支柱外难以量化的风险(包括操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险)做出定性评价,对保险公司总体的偿付能力风险水平进行全面评价,综合评级是保险公司偿付能力的真正体现。

此外,在第二代偿付能力监管制度体系之下,对于产险公司来说,承保业务质量和险种对风险影响较大;对于寿险公司来说,利率风险和资产匹配风险影响较大。而针对保险集团公司可能出现的资本重复计算风险、组织结构不透明风险、利益冲突风险、风险传递和风险传染等,《整体框架》中都有相关的监管标准。

保监会财务会计部巡视员、副主任江先学说,下一步,保监会将根据《整体框架》全面推进后续工作。今年将启动第二代偿付能力监管制度体系全部10余个具体技术标准的研制项目,加紧开展定量测试等技术攻坚工作,确保偿二代建设如期高质量完成。

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